El Cisne Negro – Pensamiento Estratégico

Liderazgo, complejidad e incertidumbre

por José Cabrera

Vivimos en la permanente contradicción de experimentar la realidad de la incertidumbre, y la creencia de que todavía podemos elegir el destino de nuestras vidas y el de nuestras organizaciones.

Ralph D. Stacey

5181398110_cddf23b53e_b1-800x600 Cada día es más obvio que nuestros líderes no tienen la respuesta. A pesar de lo cual, la mayor parte de los libros sobre liderazgo, y las mejores escuelas de negocio, continúan negando lo obvio: nuestra incapacidad para gestionar, predecir o controlar lo que pasará en un contexto como el actual de volatilidad extrema. Seguimos empeñados en aplicar, sobre un territorio nuevo y volátil, herramientas diseñadas hace un siglo, pensadas para la planificación, el control, la certeza y la predictibilidad.

La premisa fundamental sigue siendo que el trabajo del líder es elegir el estado futuro de la organización, y guiar su desarrollo en esa misma dirección. Sin embargo, nuestra experiencia nos muestra, cada día, que en un mundo global, complejo e incierto, la realidad organizativa no es planificable; que emerge como resultado de innumerables interacciones e intereses imprevisibles; y que los conocimientos y experiencias que hemos ido acumulando en nuestro paso por el escenario anterior, acaban convertidos en disfuncionalidades y errores graves cuando se aplican al contexto actual sistemáticamente disruptivo.
organizational-complexity La creciente incertidumbre social, económica y política exige de nosotros, pues, una buena dosis de humildad. Humildad para reconocer que el territorio ha cambiado significativamente, y que necesitamos con urgencia nuevos mapas que nos permitan explorar el futuro. Por eso, en la reflexión de hoy os propongo que relajemos nuestros modelos mentales y disfrutemos de la compañía de Ralph Stacey para adentrarnos en el mundo emergente de las ciencias de la complejidad y la incertidumbre.

El primer paso es que consigas abrir tu mente. Piensa que la posibilidad de comprender el nuevo contexto no depende de la claridad de los hechos, ni de la cantidad de información que tengamos, sino que, hoy más que nunca, depende de nuestra capacidad para crear nuevas perspectivas de la realidad, de integrar nuevas experiencias y desarrollar nuevas formas de acción colectiva.

La realidad de la incertidumbre
Tal y como explica Nassim Taleb en su libro “El Cisne Negro”, nos encontramos en un mundo nuevo, dominado por lo desconocido y lo imprevisible. Nos hallamos frente a un futuro emergente, en el que todos somos parte del problema y de la solución, y en el que, para abordar los nuevos retos, debemos asumir que “lo que no sabemos es más importante que lo que sabemos”. Tanto es así que la complejidad creciente de este mundo global, interconectado y compuesto por innumerables actores, nos lleva a pensar que la estabilidad, en el nuevo escenario, será la excepcion en un entorno estructuralmente inestable.

De ahí que esta sea, precisamente, una de las primeras preguntas que Ralph nos plantea en su libro: ¿Por qué seguimos hablando, explicando y prescribiendo soluciones a nuestros desafíos actuales sobre una base intelectual que contradice completamente a la experiencia?

Su propuesta para la Era de la Colaboración es sorprendentemente sencilla:

“Necesitamos dejar de fantasear acerca de lo que las organizaciones deberían ser, para dedicarnos seriamente a explorar la realidad de la vida de nuestras organizaciones”

Y eso mismo, explorar la verdadera realidad de nuestras organizaciones, es lo que vamos a intentar en los siguientes párrafos.

Las organizaciones son conversaciones
Ralph nos propone en su libro ver a las organizaciones como son realmente, como sistemas adaptativos, es decir como interacciones conversacionales entre personas y relaciones de poder en las que se negocian decisiones basadas en ideologías e intereses concretos, donde la continuidad organizacional y los cambios emergen impredeciblemente en vez de ser el resultado de un plan global predefinido.

Las organizaciones son conversaciones, en la medida en que la realidad organizativa emerge como resultado de las conversaciones que -día tras día- tienen lugar entre los miembros de las organización, y de las conversaciones entabladas entre los miembros de las organización y sus clientes y partners. Al fin y al cabo, son las experiencias que surgen en estas conversaciones ordinarias las que establecen la estructura de poder, las relaciones de inclusión y exclusión, y la propia identidad y valores de la organización; son estas interacciones y relaciones entre personas las que configuran la realidad de la organización, las que transforman esa misma realidad y las que, además, deciden su futuro. Y el orden jerarquico cuidadosamente planificado es realmente reemplazado, en el día a día de la organización, por un orden emergente desde la inestabilidad a través de procesos de auto organización.

La principal implicación de esta realidad es la siguiente: necesitamos cambiar el foco y la atención para pasar de los procesos -como hasta ahora- a las personas y sus interacciones. Algo que no va a resultar sencillo, sobre todo si tenemos en cuenta que esta que proponemos no es, precisamente, la perspectiva dominante. La literatura tradicional del management pone el foco en la ciencia de lo cierto, en vez ponerlo en la ciencia de la complejidad y lo incierto. Y esto nos obliga a plantearnos la siguiente cuestión: ¿cómo tomar las decisiones adecuadas en el nuevo entorno cuando el proceso racional no puede ser aplicado, y las técnicas analíticas se muestran incapaces de establecer la dirección futura?

Mi apuesta es clara: La incertidumbre se gestiona con mas diálogo e interacción y menos jerarquía y planificación. Nuestras organizaciones 2.0 deberán ser, esencialmente conversaciones, organizaciones centradas en las personas; organizaciones capaces de atraer y retener el talento de las primeras generaciones de profesionales nativos digitales. Ser competitivos ante la incertidumbre supone ante todo capacidad para adaptarse a los cambios. Esto implica que nuestras organizaciones tendrán que ser no solamente competitivas, sino extremadamente ágiles, capaces de innovar y de adaptarse a un entorno complejo y estructuralmente inestable; que deberán ser organizaciones más abiertas, sin fronteras funcionales, transparentes en su gestión y capaces de co-crear con sus clientes y partners. Organizaciones, en definitiva, en las cuales el liderazgo y la innovación será un trabajo de todos, y no el de unos pocos privilegiados situados en lo alto de la pirámide organizativa.

Autoorganización y emergencia
Ralph Stacey nos propone analizar la realidad de las organizaciones desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad e incertidumbre. El reconocimiento de que las organizaciones son el resultado de una multitud de interacciones, tal y como, en cierto modo, sucede con los seres vivos y con otros sistemas complejos, nos lleva a afirmar que, al igual que ocurre con los seres vivos, la capacidad de adaptación es un eje motor de los cambios organizativos.

Pero, ¿cómo se organiza un sistema complejo? Un sistema adaptativo complejo consiste en un gran número de agentes, cada uno de los cuales se relaciona con los demás siguiendo sus propios principios locales de interacción. Esto significa que los sistemas complejos no obedecen a leyes prefijadas. En lugar de regirse por ellas, los agentes interactúan siguiendo sus intereses particulares. Y aunque en la mayor parte de los casos no existe una coordinación explicita de las interacciones -o precisamente por ello mismo-lo cierto es que el orden acaba emergiendo de forma natural.

La autoorganización es uno de los conceptos claves en las ciencias de la complejidad. Se trata es un proceso/forma organizativa en la que no hay una coordinación central, ni interna ni externa a la organización. En contraste con las organizaciones centralizadas -en que las que el poder se ejerce deliberadamente a través de mecanismos formales o informales de control- en las redes autoorganizadas, como es el caso en las redarquías, los agentes actúan y se comportan de forma exploratoria y experimental.

Y la emergencia es otro concepto que nos ayuda a entender el proceso dinámico por el cual surge -de forma impredecible- un orden superior, resultado de las múltiples interacciones que se producen en las organizaciones autoorganizadas. La emergencia es, por tanto, el nuevo orden. Un nuevo orden que resulta de la dinámica de las interacciones, que no viene marcado -como en las organizaciones jerárquicas- por la dirección y el control, y que, a diferencia de las férreas e inflexibles estructuras jerárquicas, es capaz de dar respuesta a los retos excepcionalmente complejos a los que nos enfrentamos.

Liderazgo e incertidumbre
Ambos temas, autoLiderazgo organización y emergencia, nos ayudan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del liderazgo, y nos permiten poner el foco de la reflexión no tanto en los líderes que “actúan” sobre las organizaciones -una mera ilusión en tiempos de incertidumbre- sino en aspectos algo más soft pero a la vez mucho más definitivos, como son las conversaciones, las percepciones, motivaciones y los valores que guían el funcionamiento de esas organizaciones. El punto de partida consiste en entender que el trabajo del liderazgo como proceso adaptativo no es una prerrogativa de los líderes, sino el resultado emergente de las relaciones entre las personas de la organización. Por lo que la gestión de la complejidad requiere fomentar el liderazgo a todos los niveles, para lograr que el liderazgo se convierta en el trabajo de todos, y no solo -como viene sucediendo hasta ahora- de unos pocos elegidos situados en la cúspide de la pirámide.

El liderazgo adaptativo exige, pues, poner un mayor foco en las interacciones y en las personas. Como líderes adaptativos debemos ser capaces de influir en los demás, y de crear las condiciones que faciliten la emergencia de nuevas soluciones. Debemos fomentar la colaboración y la participación de todos, la cultura abierta y la transparencia en las interacciones, teniendo siempre en cuenta que la innovación surge según la forma en que las interacciones son gobernadas y facilitadas. Y debemos facilitar la comunicación y la co-creación entre los distintos nodos de la organización, para desarrollar al máximo el capital humano y social.

Todo sin olvidar que el objetivo final es la emergencia. Y la emergencia es lo opuesto al control, al ordeno y mando, al abuso de poder y a la opacidad.

Redarquía e incertidumbre
El hecho cierto es que no podemos abordar la complejidad y la incertidumbre utilizando las estructuras burocráticas actuales. La respuesta a los desafíos actuales ha de ser colectiva. Y eso significa que debemos explorar estructuras alternativas, nuevas formas de organización que nos permitan colaborar, y generar nuevos espacios de contribución situados más allá de los límites tradicionales.

Piensa que, hoy en día, en el seno de las organizaciones, las personas logran sus metas interactuando con un número pequeño de personas; es decir, a través de interacciones locales. Estas interacciones locales hacen que cada equipo, grupo o departamento tenga sus propias formas de hacer y relacionarse. Y están fuertemente condicionadas y limitadas por la estructura jerárquica, por las estructuras de reporting, por la división del trabajo y, muy particularmente, por la obligación de hacer lo que se considera correcto en la organización; es decir, por sus valores y su cultura.

El modelo organizativo tradicional nos constriñe, y nos impide dar una respuesta adecuada. La realidad nos muestra cada día que, en tiempos de incertidumbre, las estructuras jerárquicas funcionales -las divisiones operativas- compiten entre sí, luchan por los recursos internos, y se olvidan con frecuencia de que, en un entorno inestable e impredecible, la colaboración es la forma mas poderosa de crear valor. Olvidan, por tanto, que la colaboración y la confianza son claves para la adaptabilidad y flexibilidad organizativa en un entorno cada día mas complejo y global.

Los nuevos espacios de comunicación -los blogs, tweets y redes sociales- están teniendo un impacto real en los entornos de trabajo, en los procesos y en la estructura de nuestras organizaciones. Las nuevas generaciones de nativos digitales -recién llegados a las organizaciones- aprenden, innovan, colaboran y hacen las cosas de forma sustancialmente distinta a las generaciones anteriores. De ahí, la necesidad de crear nuevas estructuras y marcos de contribución mas dinámicos, que hagan posible la innovación y la diferenciación a todos los niveles. Y de ahí mi propuesta, que pasa por el desarrollo de una nueva estructura redárquica complementaria, que supla las evidentes carencias del modelo organizativo jerárquico, y lo vaya sustituyendo paso a paso, al ritmo que la organización lo necesite.

Como ya he explicado en otras conversaciones, la redarquía emerge como estructura natural de las nuevas organizaciones en red, facilita la innovación y hace posible que las personas creativas opten por aquellas contribuciones que más les motivan, y que mejor se alinean con sus propias habilidades. En la redarquía, las tareas pueden ser elegidas y no impuestas, y la capacidad de decisión de cada uno viene determinada por su reputación personal y el valor añadido que aporta a la organización.

Por eso pienso que, ante lo imprevisible, una estructura dual jerarquía-redarquía puede asegurar la sostenibilidad y la escalabilidad necesarias y, a la vez, es capaz de mantenerse ágil y flexible en sus interacciones con el entorno.

A modo de resumen
Lo radical de la propuesta de Ralph Stacey es que nos obliga a cambiar el discurso dominante frente a la crisis: en vez de dedicar toda nuestra energía a buscar responsables en nuestros líderes, gobiernos, empresas, instituciones etc., debemos dedicar algo de tiempo a reconocer que la realidad de la incertidumbre es algo que hemos creado entre todos; un resultado no planificado, que resulta de la emergencia de nuestros propios valores, acciones y omisiones. De ahí la importancia de que nuestros líderes dejen de hablar de lo que ellos y nosotros vamos a hacer, y empecemos hablar de lo que ellos y nosotros realmente hacemos.

De la misma forma que las civilizaciones no son el resultado de ninguna clase de planificación a largo plazo, las organizaciones y su cultura no son resultados de una planificación especifica, sino de la emergencia de las interacciones y relaciones de poder entre las personas que las forman. Es decir, de las propias interacciones entre las personas.

La herencia de las organizaciones objetivas, estructuradas y previsibles no es suficiente para abordar el futuro. Es necesario avanzar en el diseño -tal y como ya hemos hecho en otras ciencias- de un modelo no lineal de gestión, que pueda contener los sucesos emergentes y sea capaz de generar acciones a partir del seguimiento de las relaciones, y de la atención a las tendencias, rupturas y discontinuidades. En este sentido, la tesis de este autor es la siguiente:

“La mejor manera de prepararse para actuar no es intentar adivinar lo que está adelante y mirar hacia atrás, sino percibir la dinámica que nos trajo hasta aquí y aprender con ella”

Por lo que para salir con éxito de la crisis actual vamos a necesitar algo mas que ajustes presupuestarios, medidas de control financiero o nuevos bonos europeos seguros. Quizás debamos, como nos propone Ralph, comenzar por repensarnos radicalmente lo que hacen nuestros líderes, ejecutivos, gerentes y lo que hacemos todos nosotros cada día en nuestras organizaciones. La buena noticia está en que en las ciencias de la incertidumbre lo posible siempre es más edificante que lo real.

Publicado en Innovación en la gestión. Post original aquí.

Para seguir leyendo:

El cisne negro de Nassim Nicholas Taleb

La incertidumbre del cambio

Gestión de la incertidumbre

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El cisne negro de Nassim Nicholas Taleb

Por José Monzó Marco

“El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable” editado por la Editorial Paidós Ibérica es la segunda obra traducida al castellano del profesor libanés-americano, ensayista de éxito y ex-operador bursátil Nassim Nicholas Taleb que se define a sí mismo como “empirista escéptico” es uno de esos pocos libros que una vez leídos te sientes en la obligación moral de recomendarlos vivamente amén de sugerir una profunda reflexión sobre muchos de los supuestos filosófico-matemáticos aplicados a la economía, a la concepción del riesgo y a la gestión de la incertidumbre. Si en los 80’s “La Meta” de Eliyahu M. Goldratt removió nuestras viejas y anticuadas concepciones sobre la gestión y en los 90’s “La Quinta Disciplina” de Peter M. Senge nos hizo reflexionar sobre la necesidad de adoptar el pensamiento sistémico para afrontar los desafíos crecientes de un mundo complejo, en la presente década la obra de Nassim N. Taleb vendrá a significar en mi opinión lo que Goldratt y Senge representaron en el mismo ámbito en el que plantea sus reflexiones el profesor Taleb: descubrir los errores en los procesos de razonamiento cuando los humanos nos enfrentamos frente a la complejidad, la incertidumbre y la aleatoriedad.

Son varios los ejemplos y conceptos que nos muestra el profesor Taleb en esta obra, en la que profundiza lo avanzado en la anterior “¿Existe la suerte?: engañados por el azar” siendo su punto de arranque el problema de la inducción ejemplificado gráficamente en el caso del “pavo de Russell” (en honor a Bertrand Russell que fue quien expuso por primera vez el ejemplo, retomando el problema de la inducción que inició David Hume, si bien el maestro Russell utilizó la misma metáfora pero con un pollo) que comprobó que todas las mañanas le daban de comer y tras varios meses de observaciones iba a concluir una ley universal (“estos humanos tan amables me debe querer mucho, todos los días me dan de comer”), cuando con la llegada del día de Acción de Gracias al pavo le ocurrió algo inesperado (para el pavo, no para los amables humanos). Pues bien, nuestra manera de pensar no es muy diferente de la del “pavo de Russell”. Gran parte de la matemática estadística, el cálculo de riesgos y las distribuciones de probabilidad están atravesadas por esta manera de pensar: a mayor frecuencia de ocurrencia de un hecho menor sensibilidad frente a lo inesperado. De ahí la metáfora del cisne negro que Taleb toma de David Hume (empirismo) y de Karl Popper (falsacionismo): si nos pasamos toda la vida en el hemisferio norte pensaremos que todos los cisnes son blancos, sin embargo en Australia existen cisnes negros (cygnus atratus) [1]. Y es que un cisne negro nos parece algo imposible debido a nuestra reducida experiencia: un suceso altamente improbable [2].¿Qué es entonces un “cisne negro” según Taleb?. El profesor Taleb lo define como un hecho fortuito que satisface estas tres propiedades: gran repercusión, probabilidades imposibles de calcular y efecto sorpresa. En primer lugar, su incidencia produce un efecto desproporcionadamente grande. En segundo lugar, tiene una pequeña probabilidad pero imposible de calcular en base a la información disponible antes de ser percibido el hecho. En tercer lugar, una propiedad nociva del “cisne negro” es su efecto sorpresa: en un momento dado de la observación no hay ningún elemento convincente que indique que el evento vaya a ser más probable. Desde luego, estas propiedades no son ajenas a las crisis financieras que vivió el autor cuando se ganaba la vida como operador bursátil.A partir de este punto el profesor Taleb nos hace un recorrido por todos y cada uno de los diferentes errores del razonamiento humano cuando se encuentra frente a los “cisnes negros” o sucesos improbables. No los voy a exponer todos pero sí algunos de los que considero más importantes, como por ejemplo la distorsión retrospectiva, algo para lo que los economistas e historiadores padecen bien dotados cuando explican las causas de una crisis económica o una guerra mundial, pero son incapaces de anticiparla: los humanos somos muy buenos a la hora de predecir los sucesos de modo retroactivo. Para Taleb, esta distorsión consiste en un sesgo que nos empuja a sobreestimar el valor de las explicaciones racionales de los datos a la vez que subestimamos la importancia de la aleatoriedad inexplicable en los datos. Para el profesor Taleb existe una base genética y filosófica para entender lo mal preparados que estamos los humanos cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y la aleatoriedad. Según Taleb, la evolución no favoreció un tipo de pensamiento complejo y probabilístico, antes al contrario somos muy rápidos en adoptar decisiones instantáneas apoyados en una mínima cantidad de datos o en teorías superficiales y carentes de solidez, tal vez (sugiere un divertido Taleb), porque quienes divisaban un león y echaban a correr por presuponer que todos los animales salvajes siempre comen seres humanos tenían más probabilidades de sobrevivir que quienes preferían poner a prueba tal hipótesis de manera experimental. Claro que hay leones de talante amistoso (como hay cisnes negros), pero es preferible ser prudente y cauteloso de antemano que sufrir más tarde las consecuencias (problema de la inducción). Además, para Taleb existe un problema filosófico fundamental: la platonicidad o “falacia platónica”. Somos hijos de la escuela platónica que nos animó a preferir la teoría estructurada, ordinaria y comprensible a la desordenada y compleja realidad; por otra parte, nos inclina asimismo a seleccionar únicamente los hechos que encajan en nuestras teorías (falacia de las pruebas silenciosas) o cuando los hechos han tenido lugar, nos creamos historias post-hoc para que el hecho parezca tener una causa (falacia narrativa).En mi opinión uno de los argumentos más interesantes del profesor Taleb es el que hace referencia al problema de la circularidad de la estadística y el daño colateral que provoca la distribución normal o de Gauss (por el nombre del matemático alemán Carl Friedrich Gauss): necesitamos datos para descubrir la distribución de probabilidad. ¿Cómo sabemos si contamos con los suficientes?. Por la distribución de probabilidad. Si es gaussiana, bastarán unos pocos. ¿Cómo se sabe que es gaussiana?. Por los datos. Por eso necesitamos que los datos nos digan qué distribución de la probabilidad debemos asumir, y que una distribución de la probabilidad nos diga cuántos datos necesitamos. Esta circularidad causa graves problemas en la regresión, más acuciantes cuando se aplica sin discriminación la distribución gaussiana a todo lo que se mueve. En este punto es cuando el profesor Taleb nos anima con ejemplos donde es apropiado aplicar la distribución normal y donde no: Mediocristán y Extremistán. Imaginemos que tenemos en un estadio de futbol 1.000 personas elegidas al azar reunidas dentro. Si añadimos a ellas la persona más alta del mundo ¿cambiará mucho la media de altura de las 1.001 personas reunidas?. No, no variará apenas. Bienvenidos a Mediocristán, cuyas matemáticas son el álgebra de la estadística clásica y la teoría de la probabilidad. En ese mundo las distribuciones son normales, con curvas en forma de la famosa campana de Gauss. Las variaciones individuales no varían mucho el promedio. Ahora cojamos esas mismas 1.000 personas y hagamos que entre en el estadio Bill Gates, supuestamente el hombre más rico del mundo. ¿Cambiará mucho la media de riqueza de los allí reunidos? Sí, cambiará de una forma brutal al entrar Bill con sus más de 50.000 millones de dólares de patrimonio. Bienvenidos a Extremistán, cuyas matemáticas son mucho menos ortodoxas como, por ejemplo, la geometría fractal descubierta por el matemático estadounidense de origen polaco-lituano Benoît Mandelbrot. Las distribuciones siguen una ley de potencia como la de Zipf o la de Pareto o, más recientemente, la “Long Tail” de Chris Anderson a la que hemos dedicado una entrada en el blog. Por supuesto no hace falta decir que los cisnes negros son propios de Extremistán.

En su experiencia como operador de bolsa Taleb considera que los mercados financieros minusvaloran la probabilidad de los cisnes negros pues los métodos generalmente aplicados por los operadores financieros son los propios de Mediocristán. Es ahí donde Taleb apunta que se pueden obtener ganancias apostando a que tales sucesos extraños tan impactantes de hecho sucederán con mucha mayor frecuencia. No entiendo mucho de derivados financieros pero puedo alcanzar a comprender que si la mayoría de operadores trabajan con los mismos métodos y comparten las mismas concepciones de como operan los mercados (según el paradigma deMediocristán), es lógico pensar que si alguien se atreve utilizar otros métodos y concepciones muy distintas (según el paradigma de Extremistán) es posible que se puedan obtener ganancias importantes (rendimientos escalables) como los que apunta Taleb mediante la compra de opciones“deep out-of-the-money”, que son muy baratas, que ocasionan pocas pérdidas pero muchas veces, aunque pueden proporcionar un retorno espectacular si los mercados se vuelven locos (cosa que al parecer está ocurriendo mucho más a menudo de lo que cabría esperar según el paradigma de Mediocristán).

Un apartado importante en esta obra es la fundamentada crítica hacia los modelos de gestión de riesgos que se usan actualmente, y que han hecho ganar a algunos académicos su Nobel de Economía (Taleb cita expresamente a Robert C. Merton y Myron S. Scholes, promotores del fiasco del LCTM) que excluyen precisamente los eventos raros que aparecen de vez en cuando enExtremistán y cuyos efectos económicos pueden ser muy importantes. Estos académicos y muchos analistas cuantitativos tranquilizan a los ejecutivos de las empresas, los reguladores y los inversores con una ilusoria sensación de seguridad que no tiene para nada en cuenta la aparición ocasional de cisnes negros que pueden dejar arruinados a más de uno. Para Taleb esta “falacia de la regresión estadística” que consiste en creer que la probabilidad de futuros eventos es predecible examinando acontecimientos de eventos pasados está muy arraigada entre los actores económicos, que tampoco entienden que la aleatoriedad estructurada que encontramos en los juegos de azar (teoría de probabilidades clásica) no se parece a la aleatoriedad que encontramos en la vida real (“falacia lúdica”).

Para Taleb, siguiendo la obra de los psicólogos israelíes fundadores de la Teoría de la Prospección (antecedente de la llamada Neuroeconomía), Amos Tversky y el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, los seres humanos somos mucho mejores haciendo cosas que comprendiendo nuestro entorno. Pero no lo sabemos [3]. Vivimos con la ilusión del orden, creyendo que la planificación y la previsión son posibles. Nos perturba tanto lo aleatorio que creemos disciplinas que intentan dar sentido al pasado, pero en última instancia, no conseguimos entenderlo, al igual que solemos fallar prediciendo el futuro. Por razones prácticas, resulta que los seres humanos preferimos funcionar con previsiones y predicciones, aunque casi siempre se revelan equivocadas. Para Taleb, los humanos creemos que la innovación se puede planificar, sin embargo las innovaciones importantes suelen ser descubiertas por accidente (serendipidad), pero no se reconoce así cuando escribimos la historia. Las tecnologías que dominan el mundo actual (como Internet, el ordenador personal y el láser) no se utilizan en la forma prevista por los que las inventaron y una parte considerable de los descubrimientos médicos no están planificados en los proyectos de investigación oficiales sino que surgen por puro azar.

Lejos de ofrecer recetas matemáticas para calcular la probabilidad de los sucesos raros (cisnes negros) para protegernos frente a la incertidumbre, lo que nos aporta el profesor Taleb es una buena dosis de sentido común: nunca llegaremos a conocer lo desconocido ya que, por definición, es desconocido. Sin embargo, siempre podemos imaginar cómo podría afectarnos. Es decir, las probabilidades de los cisnes negros no son computables, pero sí podemos tener una idea muy clara de sus consecuencias. Esta es una idea-fuerza para la gestión de la incertidumbre: para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad. Estar preparado ante la aparición de los cisnes negros es más importante que dedicarle tiempo y esfuerzo a calcular la probabilidad de su ocurrencia. Resumiendo: para que no nos ocurra lo que al “pavo de Russell” hay que estar preparado para lo inesperado (que a diferencia de los pavos, sí podemos imaginar) pero sin preocuparnos de cuándo ocurrirá.

Por último pero no menos importante, Taleb nos recuerda las aportaciones del economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Robert Lucas (expectativas racionales) y en particular su famosa crítica (crítica de Lucas) a los modelos econométricos al uso en política económica. En síntesis, la crítica de Lucas viene a decir que si la gente es racional, entonces su racionalidad les haría descubrir patrones predecibles del pasado y adaptarse, de forma que la información pasada sería totalmente inútil para predecir el futuro. Es decir, al intentar modelizar sistemas económicos basados en búsqueda de patrones en series temporales, hay que tener presente que la racionalidad y capacidad de decisión de las personas que antes han tenido acceso a la información puede alterar la serie temporal posterior, haciendo desaparecer el patrón de comportamiento. En resumen, una vez detectado un patrón de comportamiento (en mercados, sistemas sociales, hábitos de consumo, etc.), la propia racionalidad y decisión colectiva de las personas cancela el patrón (generalmente anticipándose al patrón).

En mi opinión, las ideas del profesor Taleb deben ser muy tenidas en cuenta por los que nos dedicamos al oficio de comprender, modelizar e implementar sistemas humanos complejos, para incorporar a los modelos las aportaciones de pensadores como Lorenz (teoría del caos), Mandelbrot (fractales), Kahneman (teoría de la prospección), Lucas (crítica de Lucas), etc. y evitar en lo posible los sesgos propios de la matemática de Mediocristán en el diseño de modelos, y, por supuesto, todos aquellos que nos hemos atrevido a desarrollar modelos matemáticos de previsión (forecasting) para que en mayor o menor medida evitemos la presunción de fiabilidad, pues nadie conoce el futuro.

Desde un punto de vista sistémico y, aunque el autor no menciona expresamente, en las dos obras que he podido leer he percibido una cierta familiaridad con la Cibernética de segundo orden de Heinz von Foerster, pues en repetidas ocasiones Taleb utiliza la observación de segundo orden a modo de método para ejemplificar ciertos patrones de conducta de determinados personajes (operadores de bolsa como el propio Taleb) ante situaciones donde la aleatoriedad y la incertidumbre ponen a prueba estrategias y concepciones periclitadas para un mundo imprevisible. Tal vez en este punto Taleb no se atreve a ir más allá, incluyendo la idea de circularidad y autorreferencia y es donde encuentro una mayor carencia en su obra, que a modo de crítica concluyo, es decir: Taleb no incorpora a su discurso la idea de que la aleatoridad e incertidumbre de los mercados financieros pudieran no ser ajenos a la propia conducta de los actores que luego sufren las consecuencias. El éxito de su obra es haber conseguido un certero análisis de los errores en los que incurrimos los humanos cuando nos enfrentamos a situaciones aleatorias e imprevisibles, más echo en falta una reflexión de cómo los humanos generamos esas mismas situaciones aleatorias, y en concreto en el campo de las crisis financieras.

La frase: “Mi principal afición es provocar a aquella gente que se toma demasiado en serio a sí misma y la calidad de sus conocimientos y a aquellos que no tienen las agallas para decir a veces no lo sé”.

Como pueden observar, genio y figura. Autor y obra altamente recomendables.

[1] “De la observación de un sinnúmero de cisnes blancos no se podrá inferir que todos los cisnes son blancos, sin embargo, ver un solo cisne negro será suficiente para refutar semejante conclusión.” David Hume (1711-1776), filósofo inglés.

[2] A principios del siglo XVIII, los colonos ingleses que volvieron de Australia trajeron consigo, en las panzas de sus barcos, un cargamento de cisnes negros. Los cisnes negros son originales de la isla austral y hasta ese momento, se pensaba que todos los cisnes eran blancos, porque eran blancos todos los que se conocían. La intrahistoria de esta historia es que este hecho supuso una conmoción en la sociedad inglesa. Aunque nos pueda parecer algo ingenuo a los habitantes del siglo XXI, lo cierto es que la aparición de una especie de cisnes de un color distinto al que estaban acostumbrados a ver, supuso para los habitantes de la época una fuente de debate y de polémica.

[3] Los neurológos saben que nuestro cerebro está programado para tener el control de todo lo que sucede. Sin embargo, lo cierto es que nuestro cerebro está literalmente a oscuras, escondido bajo la cavidad craneal, y el único contacto que tiene del exterior es a través de órganos imperfectos, bien sea la vista, el tacto, el sentido olfativo o el gusto. Y puesto que nuestro cerebro está programado para controlarlo todo y debido a lo imperfecto de las percepciones que llegan a él, elucubra lo que puede, creando modelos abstractos de la realidad, que a veces no tienen porqué coincidir con la realidad misma. En pocas palabras, la explicación podría ser que no estamos preparados fisiológicamente para los hechos imprevisibles. Y sin embargo, los hechos imprevisibles existen.

Para saber más: Web de Nassim Nicholas Taleb [inglés] y Nassim N. Taleb en Wikipedia [castellano] y Nassim N. Taleb en Wikipedia [inglés]

No puedes predecir quién cambiará el mundo (artículo de Nassim N. Taleb en inglés)

Daniel Kahneman en Wikipedia [inglés]

Amos Tversky en Wikipedia [inglés]

Teoría de la Prospección en Wikipedia [inglés]

Robert Lucas en Wikipedia [inglés]

Crítica de Lucas en Wikipedia [inglés]

Modelo de la Isla de Lucas en Wikipedia [inglés]

Web de Benoît Mandelbrot [inglés]

Cibernética de segundo orden [inglés]

Heinz von Foerster en Wikipedia [inglés]

Empirismo en Wikipedia [castellano]